Musisz włączyć style systemu Windows XP/Vista/7. Skoro używasz środowiska C++Builder 2009 to nie powinieneś mieć z tym problemów.
Menu:
Project
Options - sekcja:
Application - zaznacz opcjÄ™:
Enable runtime themes.
Jeżeli w C++Builder 2009 nie ma takiej opcji, to umieść na formularzu komponent TXPManifest. Jeżeli wciąż nie działa, to być może w C++Builder 2009 biblioteka TStringGrid nie została przystosowana do pracy ze stylami systemu Windows.
Oczywiście taki to wygląda tylko wtedy, gdy w systemie masz włączony jakiś styl. Jeżeli używasz stylu klasycznego Windows, to niestety nie uzyskasz takiego wyglądu.